шт.

руб.

0

0

Корзина

Всего товаров:

Общая стоимость:

Оформить заказ

тел: (495)777-40-60, (495)925-11-77
torе
Книги

Страхование: задачи и решения

  • Предисловие
  • ГЛАВА 1. Основные понятия финансовой математики
  • ГЛАВА 2. Простые ставки ссудных процентов
    • 2.1. Математическое дисконтирование
    • 2.2. Английская, немецкая и французская практики начисления процентов
    • 2.3. Случай изменения простой ставки ссудного процента
  • ГЛАВА 3. Сложные ставки ссудных процентов
    • 3.1. Математическое дисконтирование
    • 3.2. Случай, когда период начисления не является целым числом
    • 3.3. Случай изменения сложной ставки ссудного процента
    • 3.4. Начисление сложных процентов несколько раз в году. Номинальная процентная ставка
    • 3.5. Непрерывное начисление сложных процентов
  • ГЛАВА 4. Сравнение операций
    • 4.1. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для сложной процентной ставки
    • 4.2. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для номинальной ставки сложных процентов
    • 4.3. Нахождение эквивалентной сложной процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки. Эффективная сложная процентная ставка
    • 4.4. Нахождение эквивалентной номинальной ставки сложной процентной ставки для сложной процентной ставки
  • ГЛАВА 5. Модели финансовых потоков
    • 5.1. Основные понятия
    • 5.2. Нахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо
    • 5.3. Нахождение наращенной суммы для простой ренты пренумерандо
    • 5.4. Определение современной стоимости для простой ренты
    • 5.5. Определение величины отдельного платежа для простой ренты
    • 5.6. Определение срока простой ренты
    • 5.7. Определение процентной ставки для простой ренты
    • 5.8. Отложенная рента
    • 5.9. Сведение общей ренты к простой ренте
    • 5.10. Наращенная сумма общей ренты
    • 5.11. Современная стоимость общей ренты
    • 5.12. Преобразование простой ренты в общую ренту
    • 5.13. Простая бессрочная рента
    • 5.14. Общая бессрочная рента
    • 5.15. Бессрочная рента пренумерандо
  • ГЛАВА 6. Основные понятия теории вероятностей
  • ГЛАВА 7. Повторение испытаний
    • 7.1. Схема Бернулли
    • 7.2. Локальная теорема Муавра-Лапласа
    • 7.3. Теорема Пуассона
    • 7.4. Интегральная теорема Лапласа
  • ГЛАВА 8. Дискретные случайные величины
    • 8.1. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины
    • 8.2. Математическое ожидание дискретной случайной величины, его свойства
    • 8.3. Дисперсия дискретной случайной величины, ее свойства
    • 8.4. Биномиальный закон распределения вероятностей
    • 8.5. Распределение Пуассона
  • ГЛАВА 9. Непрерывные случайные величины
    • 9.1. Функция распределения, ее свойства
    • 9.2. Плотность распределения вероятностей, ее свойства
    • 9.3. Математическое ожидание непрерывной случайной величины
    • 9.4. Дисперсия непрерывной случайной величины
    • 9.5. Нормальный закон распределения вероятностей
    • 9.6. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный интервал
    • 9.7. Показательный закон распределения вероятностей
    • 9.8. Равномерное распределение вероятностей
  • ГЛАВА 10. Что такое страхование?
  • ГЛАВА 11. Вероятности демографических событий
  • ГЛАВА 12. Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов
  • ГЛАВА 13. Законы смертности
    • 13.1. Функция дожития
    • 13.2. Закон де Муавра
  • ГЛАВА 14. Что такое страхование жизни?
  • ГЛАВА 15. Страхование на дожитие
  • ГЛАВА 16. Пожизненная рента
    • 16.1. Пожизненная рента постнумерандо
    • 16.2. Пожизненная рента пренумерандо
  • ГЛАВА 17. Отложенная пожизненная рента
  • ГЛАВА 18. Срочная страховая рента
    • 18.1. Срочная страховая рента постнумерандо
    • 18.2. Страховая рента пренумерандо
  • ГЛАВА 19. Срочная отложенная страховая рента
  • ГЛАВА 20. Пожизненное страхование
    • 20.1. Оплата полиса страхования жизни одноразовой премией
    • 20.2. Оплата полиса страхования жизни ежегодными платежами
  • ГЛАВА 21. Страхование жизни на срок
    • 21.1. Оплата полиса страхования жизни на срок одноразовой премией
    • 21.2. Оплата полиса страхования жизни на срок ежегодными платежами
  • ГЛАВА 22. Страхование жизни с ограниченным сроком выплат
  • ГЛАВА 23. Смешанное страхование жизни
    • 23.1. Оплата полиса смешанного страхования жизни одноразовой премией
    • 23.2. Оплата полиса смешанного страхования жизни ежегодными платежами
  • ГЛАВА 24. Страховые резервы
  • ГЛАВА 25. Возвратные контракты
    • 25.1. Расчет одноразовой премии для пожизненного страхования
    • 25.2. Расчет одноразовой премии возвратного контракта на дожитие
    • 25.3. Расчет одноразовой премии срочного контракта страхования жизни с возвратом премии
    • 25.4. Расчет одноразовой премии возвратного контракта на смешанное страхование жизни
  • ГЛАВА 26. Выплачиваемые несколько раз в году ренты
    • 26.1. Пожизненная рента постнумерандо, выплачиваемая m раз в году
    • 26.2. Пожизненная рента пренумерандо, выплачиваемая m раз в году
    • 26.3. Отложенная пожизненная рента постнумерандо, выплачиваемая m раз в году
    • 26.4. Отложенная пожизненная рента пренумерандо, выплачиваемая m раз в году
    • 26.5. Срочная страховая рента постнумерандо, выплачиваемая m раз в году
    • 26.6. Срочная страховая рента пренумерандо, выплачиваемая m раз в году
    • 26.7. Регулярные премии по страховым контрактам, вносимые m раз в году
  • ГЛАВА 27. Брутто-премии
  • ГЛАВА 28. Статистика имущественного страхования
    • 28.1. Показатели имущественного страхования
    • 28.2. Тарифная ставка
  • ГЛАВА 29. Страховой ущерб
  • ГЛАВА 30. Страховое возмещение
    • 30.1. Страхование по действительной стоимости имущества
    • 30.2. Страхование по системе пропорциональной ответственности
    • 30.3. Страхование по системе первого риска
    • 30.4. Страхование по системе дробной части
    • 30.5. Страхование по восстановительной стоимости
    • 30.6. Страхование по системе предельной ответственности
    • 30.7. Страховое возмещение при двойном страховании
    • 30.8. Франшиза
  • ГЛАВА 31. Расчет тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования
  • ГЛАВА 32. Финансовая устойчивость страховых операций
    • 32.1. Коэффициент Коньшина
    • 32.2. Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда
  • ГЛАВА 33. Форвардные ставки
  • ГЛАВА 34. Курсы валют
    • 34.1. Основные понятия
    • 34.2. Прямая котировка
    • 34.3. Косвенная котировка
  • ГЛАВА 35. Курсы спот и форвард
    • 35.1. Форвардная маржа
    • 35.2. Точное и приближенное значения теоретической форвардной маржи
  • ГЛАВА 36. Форвардные сделки
    • 36.1. Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с премией
    • 36.2. Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с дисконтом
    • 36.3. Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с премией
    • 36.4. Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с дисконтом
  • ГЛАВА 37. Валютные свопы
    • 37.1. Своп с котируемой валютой, его результаты
    • 37.2. Своп с котирующей валютой, его результаты
  • ГЛАВА 38. Валютные опционы
    • 38.1. Call-опцион
    • 38.2. Put-опцион
  • ГЛАВА 39. Хеджирование валютного риска
  • ГЛАВА 40. Производные финансовые инструменты
    • 40.1. Опционы
    • 40.2. Call-опционы
    • 40.3. Put-опционы
    • 40.4. Защищенный put-опцион
    • 40.5. Покрытый call-опцион
    • 40.6. Коллар
    • 40.7. Стеллаж
    • 40.8. Стрэнгл
    • 40.9. Спрэд
    • 40.10. Варранты
    • 40.11. Права
    • 40.12. Фьючерсы
    • 40.13. Форвардные контракты
  • ГЛАВА 41. Линейная регрессия
    • 41.1. Простая модель линейной регрессии
    • 41.2. Ошибки
    • 41.3. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент детерминации
    • 41.4. Предсказания и прогнозы на основе модели линейной регрессии
    • 41.5. Основные предпосылки в модели парной линейной регрессии
    • 41.6. Процедура испытания гипотез
    • 41.7. Испытание гипотезы для оценки линейности связи
    • 41.8. Доверительные интервалы в линейном регрессионном анализе
    • 41.9. Регрессия и Excel
  • ГЛАВА 42. Применение линейной регрессии в страховании
  • ГЛАВА 43. Страхование риска непогашения кредита
  • ГЛАВА 44. Модель Хаустона
  • ГЛАВА 45. Перестрахование
    • 45.1. Квотные договоры
    • 45.2. Эксцедентное перестрахование
    • 45.3. Эксцедент убыточности
  • ГЛАВА 46. Страховые резервы
    • 46.1. Метод 365-х долей
    • 46.2. Метод 24-х долей
    • 46.3. Метод 8-х долей
    • 46.4. Премия, уплачиваемая в рассрочку
  • ГЛАВА 47. Определение рисковой премии
  • ГЛАВА 48. Доверительные интервалы в страховании
    • 48.1. Доверительный интервал для генеральной доли
  • ГЛАВА 49. Испытания гипотез в страховании
  • ГЛАВА 50. Применение l-критерия Колмогорова-Смирнова в страховании
  • ГЛАВА 51. Страхование ответственности
  • Ответы
  • Программа учебного курса «Страхование»
  • Задачи для контрольной работы по курсу «Страхование»
  • Литература