шт.

руб.

0

0

Корзина

Всего товаров:

Общая стоимость:

Оформить заказ

тел: (495)777-40-60, (495)925-11-77
torе
Книги

Финансы, денежное обращение, кредит: задачи и решения

  • Предисловие
  • Раздел I. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
  • ГЛАВА 1. Основные понятия финансовой математики
  • ГЛАВА 2. Простые ставки ссудных процентов
    • 2.1. Математическое дисконтирование
    • 2.2. Английская, немецкая и французская практики начисления процентов
    • 2.3. Случай изменения простой ставки ссудного процента
  • ГЛАВА 3. Простые учетные ставки
  • ГЛАВА 4. Сложные ставки ссудных процентов
    • 4.1. Математическое дисконтирование
    • 4.2. Случай, когда период начисления не является целым числом
    • 4.3. Случай изменения сложной ставки ссудного процента
    • 4.4. Начисление сложных процентов несколько раз в году. Номинальная процентная ставка
    • 4.5. Непрерывное начисление сложных процентов
  • ГЛАВА 5. Сложные учетные ставки
  • ГЛАВА 6. Учет инфляционного обесценения денег
    • 6.1. Уровень (темп) инфляции. Индекс инфляции
    • 6.2. Ставка, учитывающая инфляцию, для случая простых процентов. Формула Фишера
    • 6.3. Ставка, учитывающая инфляцию, для случая сложных процентов
  • ГЛАВА 7. Сравнение операций
    • 7.1. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для простой учетной ставки
    • 7.2. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для сложной процентной ставки
    • 7.3. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки
    • 7.4. Нахождение эквивалентной сложной процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки. Эффективная сложная процентная ставка
    • 7.5. Нахождение эквивалентной номинальной сложной процентной ставки для сложной процентной ставки
  • ГЛАВА 8. Модели финансовых потоков
    • 8.1. Основные понятия
    • 8.2. Нахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо
    • 8.3. Нахождение наращенной суммы для простой ренты пренумерандо
    • 8.4. Нахождение современной стоимости для простой ренты
    • 8.5. Определение величины отдельного платежа простой ренты
    • 8.6. Определение срока простой ренты
    • 8.7. Определение процентной ставки простой ренты
    • 8.8. Отложенная рента
    • 8.9. Сведение общей ренты к простой ренте
    • 8.10. Наращенная сумма общей ренты
    • 8.11. Современная стоимость общей ренты
    • 8.12. Преобразование простой ренты в общую ренту
    • 8.13. Простая бессрочная рента
    • 8.14. Общая бессрочная рента
    • 8.15. Бессрочная рента пренумерандо
  • ГЛАВА 9. Арифметика ипотеки
    • 9.1. Вариант 1: аннуитет
    • 9.2. Вариант 2: справедливый, но не очень удобный
    • 9.3. Вариант 3: простой, но грабительский
    • 9.4. Вариант 4: «хвост», погашаемый в конце срока
  • ГЛАВА 10. Ломбардный кредит
    • 10.1. Расчеты «от ста», «меньше ста», «выше ста»
    • 10.2. Расчет ломбардного кредита
  • ГЛАВА 11. Средний срок погашения ссуды одному кредитору
  • ГЛАВА 12. Начисление процентов на сумму вклада до востребования
  • ГЛАВА 13. Реальная ставка доходности с учетом налога
    • 13.1. Средняя ставка налога
    • 13.2. Случай простой процентной ставки
    • 13.3. Случай простой учетной ставки
    • 13.4. Случай сложной процентной ставки
  • ГЛАВА 14. Доходность удержания комиссионных
    • 14.1. Расчет эффективной ставки простых процентов при выдаче ссуды по простой процентной ставке
    • 14.2. Расчет эффективной ставки сложных процентов при выдаче ссуды по простой процентной ставке
    • 14.3. Расчет эффективной ставки сложных процентов при выдаче ссуды по сложной процентной ставке
  • Ответы
  • Программа учебного курса «Финансовая математика»
  • Задачи для контрольной работы по курсу «Финансовая математика»
  • Раздел II. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
  • ГЛАВА 1. Зачем нужно изучать финансы?
  • ГЛАВА 2. Основные понятия, используемые при составлении финансовой отчетности
    • 2.1. Бухгалтерский баланс
    • 2.2. Активы
    • 2.3. Пассивы
    • 2.4. Собственный капитал
    • 2.5. Отчет о движении денежных средств
    • 2.6. Счет прибылей и убытков
    • 2.7. Расчет прибыли
    • 2.8. Пояснения к финансовой отчетности
  • ГЛАВА 3. Можно ли доверять финансовой отчетности?
  • ГЛАВА 4. Оценка запасов товарно-материальных ценностей
    • 4.1. Метод оценки запасов ФИФО
    • 4.2. Метод оценки запасов ЛИФО
    • 4.3. Метод оценки запасов по средневзвешенной
    • 4.4. Метод оценки запасов ХИФО
    • 4.5. Метод оценки запасов ЛОФО
    • 4.6. Влияние различных методов оценки запасов на расчет прибыли
  • ГЛАВА 5. Амортизация
    • 5.1. Метод равномерного начисления износа
    • 5.2. Метод начисления износа с сокращающейся балансовой стоимости
    • 5.3. Метод суммы годичных чисел
    • 5.4. Сравнение методов начисления амортизации
  • ГЛАВА 6. Расчет задолженности на конец отчетного периода
    • 6.1. Расчет дебиторской задолженности на конец отчетного периода
    • 6.2. Расчет кредиторской задолженности на конец отчетного периода
  • ГЛАВА 7. Анализ результатов деятельности предприятия
    • 7.1. Интерпретация документов финансовой отчетности
    • 7.2. Суть анализа финансовых коэффициентов
    • 7.3. Эффективность использования ресурсов
    • 7.4. Рентабельность
    • 7.5. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия
    • 7.6. Ограничения анализа коэффициентов
  • ГЛАВА 8. Облигации
    • 8.1. Основные определения
    • 8.2. Основной метод оценки стоимости облигаций
    • 8.3. Норма прибыли облигации
    • 8.4. Доходность облигации при погашении в конце срока
    • 8.5. Доходность отзывных облигаций
  • ГЛАВА 9. Дюрация
    • 9.1. Определение дюрации
    • 9.2. Коэффициент эластичности настоящей стоимости будущих доходов по ставке процента
    • 9.3. Связь дюрации и коэффициента эластичности настоящей стоимости будущих доходов по ставке процента
    • 9.4. Модифицированная дюрация
  • ГЛАВА 10. Иммунизация портфеля облигаций
  • ГЛАВА 11. Акции
    • 11.1. Привилегированные акции
    • 11.2. Обыкновенные акции
    • 11.3. Оценка стоимости акций
    • 11.4. Акции нулевого роста
    • 11.5. Акции нормального роста
    • 11.6. Акции избыточного роста
  • ГЛАВА 12. Доходы инвесторов
    • 12.1. Инвестиционные коэффициенты
    • 12.2. Структура капитала
  • ГЛАВА 13. Анализ каналов формирования прибыли
  • ГЛАВА 14. Линейная регрессия
    • 14.1. Простая модель линейной регрессии
    • 14.2. Ошибки
    • 14.3. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент детерминации
    • 14.4. Предсказания и прогнозы на основе модели линейной регрессии
    • 14.5. Основные предпосылки в модели парной линейной регрессии
    • 14.6. Процедура испытания гипотез
    • 14.7. Испытание гипотезы для оценки линейности связи
    • 14.8. Доверительные интервалы в линейном регрессионном анализе
    • 14.9. Регрессия и Excel
  • ГЛАВА 15. Временные ряды
    • 15.1. Анализ аддитивной модели
    • 15.2. Анализ мультипликативной модели
    • 15.3. Преимущества и недостатки метода скользящей средней
  • ГЛАВА 16. Дерево решений
  • ГЛАВА 17. Учет затрат
    • 17.1. Центры затрат
    • 17.2. Центры прибыли
    • 17.3. Нормативные и фактические затраты
  • ГЛАВА 18. Зачем нужен бюджет?
  • ГЛАВА 19. Составление финансовой сметы
    • 19.1. Возможные подходы к составлению финансовой сметы
    • 19.2. Общая финансовая смета
  • ГЛАВА 20. Сметный контроль
  • ГЛАВА 21. Факторы производства и затраты
    • 21.1. Факторы производства
    • 21.2. Классификация затрат
  • ГЛАВА 22. Анализ безубыточности
    • 22.1. Ограничения анализа безубыточности
    • 22.2. Точка безубыточности
    • 22.3. Возможное значение прибыли или убытка
    • 22.4. Альтернативные стратегии бизнеса
    • 22.5. Анализ чувствительности
    • 22.6. Влияние изменений цены реализации на объем продаж
    • 22.7. Операционный рычаг
    • 22.8. Предел безопасности
  • ГЛАВА 23. Многопродуктовая модель
    • 23.1. Точки безубыточности продуктов
    • 23.2. Возможное значение прибыли или убытка
  • ГЛАВА 24. Применение математического ожидания и стандартного отклонения для оценки риска
  • ГЛАВА 25. Методы оценки инвестиций в условиях определенности
    • 25.1. Общие принципы принятия инвестиционных решений
    • 25.2. Альтернативные издержки по инвестициям
    • 25.3. Метод чистой приведенной стоимости
    • 25.4. Метод внутренней нормы доходности
    • 25.5. Сравнение методов чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности
    • 25.6. Метод окупаемости
    • 25.7. Учетный коэффициент окупаемости инвестиций
    • 25.8. Критерии оценки инвестиционного проекта
  • ГЛАВА 26. Налогообложение и инвестиционные решения
    • 26.1. Влияние налогов на величину чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта
    • 26.2. Прибыли или убытки от продажи имущества
    • 26.3. Налоговые льготы, направленные на стимуляцию инвестиций
  • ГЛАВА 27. Сравнение инвестиционных проектов с разными сроками реализации
  • ГЛАВА 28. Замена оборудования
  • ГЛАВА 29. Оценка чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта в условиях инфляции
  • ГЛАВА 30. Лизинг
    • 30.1. Преимущества и недостатки лизинга
    • 30.2. Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредитования покупки основных средств
  • ГЛАВА 31. Анализ инвестиционных проектов, поддающихся дроблению
  • ГЛАВА 32. Дерево вероятностей инвестиционного проекта
  • ГЛАВА 33. Стоимость капитала
    • 33.1. Стоимость облигаций, выпущенных инвестором
    • 33.2. Стоимость кредита
    • 33.3. Стоимость акционерного капитала
    • 33.4. Средневзвешенная стоимость капитала
  • ГЛАВА 34. Сравнительный анализ вариантов финансирования
    • 34.1. Прибыль на акцию
    • 34.2. Точка безразличия
  • ГЛАВА 35. Модель оценки финансовых активов
    • 35.1. Вложение капитала в различные ценные бумаги
    • 35.2. Основные предположения модели оценки финансовых активов
    • 35.3. Теорема разделения
    • 35.4. Рыночный портфель
    • 35.5. Взаимосвязь между уровнем риска инвестиций и требуемой нормой прибыли
    • 35.6. Учет инфляции
  • ГЛАВА 36. Теория арбитражного ценообразования
    • 36.1. Арбитражный портфель
    • 36.2. Сравнение теории арбитражного ценообразования и модели оценки финансовых активов
  • ГЛАВА 37. Курсы валют
    • 37.1. Основные понятия
    • 37.2. Прямая котировка
    • 37.3. Косвенная котировка
  • ГЛАВА 38. Кросс-курсы валют
    • 38.1. Расчет кросс-курса A/C на основании курсов A/B и C/B
    • 38.2. Расчет кросс-курса B/C на основании курсов A/B и A/C
    • 38.3. Расчет кросс-курса A/C на основании курсов A/B и B/C
  • ГЛАВА 39. Курсы спот и форвард
    • 39.1. Форвардная маржа
    • 39.2. Точное и приближенное значения теоретической форвардной маржи
  • ГЛАВА 40. Форвардные сделки
    • 40.1. Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с премией
    • 40.2. Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с дисконтом
    • 40.3. Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с премией
    • 40.4. Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с дисконтом
  • ГЛАВА 41. Валютные свопы
    • 41.1. Своп с котируемой валютой, его результаты
    • 41.2. Своп с котирующей валютой, его результаты
  • ГЛАВА 42. Валютные опционы
    • 42.1. Call-опцион
    • 42.2. Put-опцион
  • ГЛАВА 43. Участие в конкурсе на получение контракта в иностранной валюте
  • ГЛАВА 44. Зарубежные инвестиции
    • 44.1. Требуемая доходность в иностранной валюте
    • 44.2. Чистая приведенная стоимость зарубежных инвестиций
  • ГЛАВА 45. Анализ доходности международного портфеля ценных бумаг
  • ГЛАВА 46. Индексы рынка ценных бумаг
  • ГЛАВА 47. Управление запасами
    • 47.1. Основные понятия
    • 47.2. Основная модель управления запасами
    • 47.3. Модель экономичного размера партии
    • 47.4. Скидка на количество
    • 47.5. Модель производства партии продукции
    • 47.6. Модель планирования дефицита
    • 47.7. Неопределенность и основная модель управления запасами
    • 47.8. Уровневая система повторного заказа
    • 47.9. Циклическая система повторного заказа
    • 47.10. Другие вопросы управления запасами
  • ГЛАВА 48. Система «точно в срок»
  • ГЛАВА 49. ABC-анализ
  • ГЛАВА 50. Функциональная калькуляция себестоимости
    • 50.1. Сравнение традиционной и функциональной систем калькуляция себестоимости
    • 50.2. Расчет себестоимости с помощью традиционной и функциональной систем учета затрат
  • ГЛАВА 51. Анализ отклонений
    • 51.1. Отклонения по материалам
    • 51.2. Отклонение по трудозатратам
    • 51.3. Переменные производственные накладные расходы
    • 51.4. Отклонение по постоянным накладным расходам
    • 51.5. Отклонения по реализации продукции
  • ГЛАВА 52. Опционы
    • 52.1. Call-опционы
    • 52.2. Put-опционы
  • ГЛАВА 53. Модель опционного ценообразования
    • 53.1. Формула Блэка-Шоулза
    • 53.2. Оценка put-опциона
    • 53.3. Использование формулы Блэка-Шоулза для оценки стоимости реальных опционов на расширение бизнеса
  • ГЛАВА 54. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия
    • 54.1. Метод отраслевых коэффициентов
    • 54.2. Метод рынка капитала
    • 54.3. Метод сделок
  • ГЛАВА 55. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия
    • 55.1. Метод суммы мест
    • 55.2. Таксонометрический метод
  • ГЛАВА 56. Методы экспертных оценок
    • 56.1. Зачем нужны экспертные оценки?
    • 56.2. Метод Дельфи
    • 56.3. Метод написания сценария
    • 56.4. Использование экспертных оценок в аналитической деятельности
    • 56.5. Экспертные системы
  • ГЛАВА 57. Анализ экономической стоимости предприятия
  • ГЛАВА 58. Оценка стоимости гудвилла
  • ГЛАВА 59. Слияние предприятий
  • ГЛАВА 60. Моделирование достижимого роста
    • 60.1. Модель устойчивого состояния
    • 60.2. Моделирование при изменяющихся предположениях
    • 60.3. Практические шаги при нарушении темпов роста
  • ГЛАВА 61. Конкурентные преимущества
    • 61.1. Конкурентные преимущества по издержкам
    • 61.2. Конкурентные товарные преимущества
    • 61.3. Смешанная стратегия
  • ГЛАВА 62. Трансфертное ценообразование на предприятиях со сложной структурой
    • 62.1. Установление трансфертных цен
    • 62.2. Международное трансфертное ценообразование
  • ГЛАВА 63. Варранты и права
    • 63.1. Варранты
    • 63.2. Права
  • ГЛАВА 64. Фьючерсные контракты
  • ГЛАВА 65. Соотношение между ценами фьючерсов и ценами реальных финансовых инструментов
    • 65.1. Стоимость хранения товара
    • 65.2. Арбитраж между наличным и фьючерсным рынками
    • 65.3. Обратный арбитраж между наличным и фьючерсным рынками
    • 65.4. Учет трансакционных издержек
  • ГЛАВА 66. Цены фьючерсных контрактов на основе фондовых индексов
    • 66.1. Обоснованная цена фьючерсного контракта на основе фондового индекса
    • 66.2. Индексный арбитраж между наличным и фьючерсным рынками
  • ГЛАВА 67. Анализ движения и технического состояния основных средств
  • ГЛАВА 68. Анализ сбалансированности денежных потоков
  • ГЛАВА 69. Изменение денежных средств
  • ГЛАВА 70. Инвестиционная стратегия
  • ГЛАВА 71. Торговля с превышением имеющихся средств
    • 71.1. Причины торговли с превышением имеющихся средств
    • 71.2. Способы решения проблемы торговли с превышением имеющихся средств
  • ГЛАВА 72. Система финансового контроля
  • ГЛАВА 73. Цикл оборота денежных средств
  • ГЛАВА 74. Дополнительное финансирование
  • ГЛАВА 75. Коэффициенты производительности труда
  • ГЛАВА 76. Добавленная стоимость
  • ГЛАВА 77. Показатели скорости обращения денежной массы
  • ГЛАВА 78. Центральный банк
    • 78.1. Политика обязательного резервирования
    • 78.2. Политика открытого рынка
    • 78.3. Учетная политика
  • ГЛАВА 79. Депозитно-кредитные операции банка
    • 79.1. Возможная ставка по депозиту в иностранной валюте
    • 79.2. Возможная ставка по кредиту в иностранной валюте
  • ГЛАВА 80. Определение курса покупки и продажи валюты для клиента банка
    • 80.1. Определение курса покупки валюты для клиента банка
    • 80.2. Определение курса продажи валюты для клиента банка
  • ГЛАВА 81. Обеспечение экономики деньгами
    • 81.1. Деньги
    • 81.2. Коммерческие банки
    • 81.3. Кредитные рынки
    • 81.4. Деньги центрального банка
    • 81.5. Безналичные деньги коммерческих банков
    • 81.6. Предложение денег и спрос на деньги
  • Ответы
  • Программа учебного курса «Финансы, денежное обращение и кредит»
  • Задачи для контрольной работы по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит»
  • Литература