шт.

руб.

0

0

Корзина

Всего товаров:

Общая стоимость:

Оформить заказ

тел: (495)777-40-60, (495)925-11-77
torе
Книги

Финансовый менеджмент: задачи и решения

  • Предисловие
  • Раздел 1. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
  • Глава 1. Основные понятия финансовой математики
  • Глава 2. Простые ставки ссудных процентов
    • § 2.1. Математическое дисконтирование
    • § 2.2. Английская, немецкая и французская практики начисления процентов
    • § 2.3. Случай изменения простой ставки судного процента.
  • Глава 3. Простые учетные ставки
  • Глава 4. Сложные ставки ссудных процентов
    • § 4.1. Математическое дисконтирование
    • § 4.2. Случай, когда период начисления не является целым числом
    • § 4.3. Случай изменения сложной ставки ссудного процента
    • § 4.4. Начисление сложных процентов несколько раз в году. Номинальная процентная ставка
    • § 4.5. Непрерывное начисление сложных процентов
  • Глава 5. Сложные учетные ставки
  • Глава 6. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых решений
    • § 6.1. Уровень (темп) инфляции. индекс инфляции
    • § 6.2. Ставка, учитывающая инфляцию, для случая простых процентов. Формула Фишера
    • § 6.3. Ставка, учитывающая инфляцию, для случая сложных процентов
  • Глава 7. Сравнение операций
    • § 7.1. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для простой учетной ставки
    • § 7.2. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для сложной процентной ставки
    • § 7.3. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки
    • § 7.4. Нахождение эквивалентной сложной процентной ставки для номинальной сложной процентной ставки. Эффективная сложная процентная ставка
    • § 7.5. Нахождение эквивалентной номинальной сложной процентной ставки для сложной процентной ставки
  • Глава 8. Модели финансовых потоков
    • § 8.1. Основные понятия
    • § 8.2. Нахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо
    • § 8.3. Нахождение наращенной суммы для простой ренты пренумерандо
    • § 8.4. Нахождение современной стоимости для простой ренты
    • § 8.5. Определение величины отдельного платежа простой ренты
    • § 8.6. Определение срока простой ренты
    • § 8.7. Определение процентной ставки простой ренты
    • § 8.8. Отложенная рента
    • § 8.9. Сведение общей ренты к простой ренте
    • § 8.10. Наращенная сумма общей ренты
    • § 8.11. Современная стоимость общей ренты
    • § 8.12. Преобразование простой ренты в общую ренту
    • § 8.13. Простая бессрочная рента
    • § 8.14. Общая бессрочная рента
    • § 8.15. Бессрочная рента пренумерандо
  • Глава 9. Арифметика ипотеки
    • § 9.1. Вариант 1: аннуитет
    • § 9.2. Вариант 2: справедливый, но не очень удобный
    • § 9.3. Вариант 3: простой, но грабительский
    • § 9.4. Вариант 4: «хвост», погашаемый в конце срока
  • Глава 10. Ломбардный кредит
    • § 10.1. Расчеты «от ста», «меньше ста», «выше ста»
    • § 10.2. Расчет ломбардного кредита
  • Глава 11. Средний срок погашения ссуды одному кредитору
  • Глава 12. Начисление процентов на сумму вклада до востребования
  • Глава 13. Реальная ставка доходности с учетом налога
    • § 13.1. Средняя ставка налога
    • § 13.2. Случай простой процентной ставки
    • § 13.3. Случай простой учетной ставки
    • § 13.4. Случай сложной процентной ставки
  • Глава 14. Доходность удержания комиссионных
    • § 14.1. Расчет эффективной ставки простых процентов при выдаче ссуды по простой процентной ставке
    • § 14.2. Расчет эффективной ставки сложных процентов при выдаче ссуды по простой процентной ставке
    • § 14.3. Расчет эффективной ставки сложных процентов при выдаче ссуды по сложной процентной ставке
  • Ответы
  • Программа учебного курса «Финансовая математика»
  • Задачи для контрольной работы по курсу «Финансовая математика»
  • Раздел 2. ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
  • Глава 1. Что такое финансовый менеджмент?
  • Глава 2. Основные понятия, используемые при составлении финансовой отчетности
    • § 2.1. Бухгалтерский баланс
    • § 2.2. Активы
    • § 2.3. Пассивы
    • § 2.4. Собственный капитал
    • § 2.5. Отчет о движении денежных средств
    • § 2.6. Счет прибылей и убытков
    • § 2.7. Расчет прибыли
  • Глава 3. Оценка запасов товарно-материальных ценностей
    • § 3.1. Метод оценки запасов ФИФО
    • § 3.2. Метод оценки запасов ЛИФО
    • § 3.3. Метод оценки запасов по средневзвешенной
    • § 3.4. Влияние различных методов оценки запасов на расчет прибыли
  • Глава 4. Амортизация
    • § 4.1. Метод равномерного начисления износа
    • § 4.2. Метод начисления износа с сокращающейся балансовой стоимости
    • § 4.3. Метод суммы годичных чисел
    • § 4.4. Сравнение методов начисления амортизации
  • Глава 5. Расчет задолженности на конец отчетного периода
    • § 5.1. Расчет сальдо дебиторской задолженности на конец отчетного периода
    • § 5.2. Расчет сальдо кредиторской задолженности на конец отчетного периода
  • Глава 6. Анализ результатов деятельности предприятия
    • § 6.1. Интерпретация документов финансовой отчетности
    • § 6.2. Суть анализа финансовых коэффициентов
    • § 6.3. Эффективность использования ресурсов
      • § 6.3.1. Коэффициент оборачиваемости активов
      • § 6.3.2. Ликвидность
      • § 6.3.3. Влияние хозяйственных операций на уровень ликвидности
    • § 6.4. Рентабельность
      • § 6.4.1. Скидка с цены (уценка)
    • § 6.5. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия
  • Глава 7. Облигации
    • § 7.1. Основные определения
    • § 7.2. Основной метод оценки стоимости облигаций
    • § 7.3. Норма прибыли облигации
    • § 7.4. Доходность облигации при погашении в конце срока
      • § 7.4.1. Метод средних
      • § 7.4.2. Метод интерполяции
    • § 7.5. Доходность отзывных облигаций
  • Глава 8. Акции.
    • § 8.1. Привилегированные акции
    • § 8.2. Обыкновенные акции
    • § 8.3. Оценка стоимости акций
    • § 8.4. Акции нулевого роста
    • § 8.5. Акции нормального роста
    • § 8.6. Акции избыточного роста
  • Глава 9. Доходы инвесторов
    • § 9.1. Инвестиционные коэффициенты
      • § 9.1.1. Прибыли и дивиденды
      • § 9.1.2. Доход за счет роста рыночной стоимости акций
    • § 9.2. Структура капитала
      • § 9.2.1. Гиринг (леверидж)
      • § 9.2.2. Влияние гиринга (левериджа) на прибыль акционеров
  • Глава 10. Анализ каналов формирования прибыли
  • Глава 11. Временные ряды
    • § 11.1. Анализ аддитивной модели
    • § 11.2. Анализ мультипликативной модели
  • Глава 12. Экспоненциальное сглаживание
    • § 12.1. Простая модель экспоненциального сглаживания
    • § 12.2. Экспоненциальное сглаживание с поправкой на тренд
  • Глава 13. Учет затрат
    • § 13.1. Центры затрат
    • § 13.2. Центры прибыли
    • § 13.3. Нормативные и фактические затраты
  • Глава 14. Составление финансовой сметы
    • § 14.1. Возможные подходы к составлению финансовой сметы
    • § 14.2. Общая финансовая смета
      • § 14.2.1. Кассовая консолидированная смета
      • § 14.2.2. Смета текущих расходов
      • § 14.2.3. Сметный отчет о прибылях и убытках
      • § 14.2.4. Сметный баланс
  • Глава 15. Сметный контроль
  • Глава 16. Факторы производства и затраты
    • § 16.1. Факторы производства
    • § 16.2. Классификация затрат
  • Глава 17. Анализ безубыточности
    • § 17.1. Ограничения анализа безубыточности
    • § 17.2. Точка безубыточности
    • § 17.3. Возможное значение прибыли или убытка
    • § 17.4. Альтернативные стратегии бизнеса
    • § 17.5. Анализ чувствительности
    • § 17.6. Влияние изменений цены реализации на объем продаж
  • Глава 18. Принятие краткосрочных решений
  • Глава 19. Ценообразование
    • § 19.1. Проблемы ценообразования
    • § 19.2. Влияние затрат на ценообразование
    • § 19.3. Ценообразование по схеме двойного тарифа
    • § 19.4. Ценовая дискриминация
      • § 19.4.1. Условия осуществления и цели ценовой дискриминации
      • § 19.4.2. Ценовая дискриминация первой степени
      • § 19.4.3. Ценовая дискриминация второй степени
      • § 19.4.4. Ценовая дискриминация третьей степени
  • Глава 20. Методы оценки инвестиций в условиях определенности
    • § 20.1. Альтернативные издержки по инвестициям
    • § 20.2. Метод чистой приведенной стоимости
    • § 20.3. Метод внутренней нормы доходности
    • § 20.4. Сравнение методов чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности
    • § 20.5. Метод окупаемости
    • § 20.6. Учетный коэффициент окупаемости инвестиций
  • Глава 21. Налогообложение и инвестиционные решения
    • § 21.1. Влияние налогов на величину чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта
    • § 21.2. Прибыли или убытки от продажи имущества
    • § 21.3. Налоговые льготы, направленные на стимуляцию инвестиций
  • Глава 22. Сравнение инвестиционных проектов с разными сроками реализации
  • Глава 23. Замена оборудования
  • Глава 24. Оценка чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта в условиях инфляции
  • Глава 25. Лизинг
    • § 25.1. Преимущества и недостатки лизинга
    • § 25.2. Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредитования покупки основных средств
  • Глава 26. Зарубежные инвестиции
    • § 26.1. Требуемая доходность в иностранной валюте
    • § 26.2. Чистая приведенная стоимость зарубежных инвестиций
  • Глава 27. Применение математического ожидания и стандартного отклонения для оценки риска
  • Глава 28. Дерево решений
  • Глава 29. Принятие решений.
    • § 29.1. Принятие решений без использования численных значений вероятностей исходов
      • § 29.1.1. Максимаксное и максиминное решения
      • § 29.1.2. Минимаксное решение
      • § 29.1.3. Критерий Гурвица
    • § 29.2. Принятие решений с использованием численных значений вероятностей исходов
      • § 29.2.1. Правило максимальной вероятности
      • § 29.2.2. Максимизация ожидаемого дохода
      • § 29.2.3. Ожидаемая стоимость полной информации
  • Глава 30. Анализ инвестиционных проектов, поддающихся дроблению
  • Глава 31. Дерево вероятностей инвестиционного проекта
  • Глава 32. Форвардные ставки
  • Глава 33. Стоимость капитала
    • § 33.1. Стоимость облигаций, выпущенных инвестором
    • § 33.2. Стоимость кредита
    • § 33.3. Стоимость акционерного капитала
    • § 33.4. Средневзвешенная стоимость капитала
  • Глава 34. Сравнительный анализ вариантов финансирования
    • § 34.1. Прибыль на акцию
    • § 34.2. Точка безразличия
  • Глава 35. Модель оценки финансовых активов
    • § 35.1. Вложение капитала в различные ценные бумаги
    • § 35.2. Основные предположения модели оценки финансовых активов
    • § 35.3. Теорема разделения
    • § 35.4. Рыночный портфель
    • § 35.5. Взаимосвязь между уровнем риска инвестиций и требуемой нормой прибыли
    • § 35.6. Учет инфляции
  • Глава 36. Линейная регрессия
    • § 36.1. Простая модель линейной регрессии
    • § 36.2. Ошибки
    • § 36.3. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент детерминации
    • § 36.4 Предсказания и прогнозы на основе линейной модели регрессии
    • § 36.5. Основные предпосылки модели парной линейной регрессии
    • § 36.6. Процедура испытания гипотез
    • § 36.7. Испытание гипотезы для оценки линейности связи
      • § 36.7.1. Испытание гипотезы для оценки линейности связи на основе оценки коэффициента корреляции в генеральной совокупности
      • § 36.7.2. Испытание гипотезы для оценки линейности связи на основе показателя наклона линейной регрессии
    • § 36.8. Доверительные интервалы в линейном регрессионном анализе
    • §36.9. Регрессия и Excel.
  • Глава 37. Факторные модели
    • § 37.1. Однофакторные модели
    • § 37.2. Многофакторные модели
  • Глава 38. Теория арбитражного ценообразования
    • § 38.1. Арбитражный портфель
  • Глава 39. Производные финансовые инструменты
    • § 39.1. Опционы
    • § 39.2. Call-опцион
    • § 39.3. Put-опцион
    • § 39.4. Стеллаж
    • § 39.5. Стрэнгл
    • § 39.6. Спрэд
    • § 39.7. Варранты
    • § 39.8. Права
    • § 39.9. Фьючерсы
  • Глава 40. Управление запасами
    • § 40.1. Основные определения
    • § 40.2. Основная модель управления запасами
    • § 40.3. Модель экономичного размера партии
    • § 40.4. Скидка на количество
    • § 40.5. Модель производства партии продукции
    • § 40.6. Модель планирования дефицита
      • § 40.6.1. Случай невыполнения заявок
      • § 40.6.2. Случай выполнения заявок
    • § 40.7. Неопределенность и основная модель управления запасами
    • § 40.8. Уровневая система повторного заказа
      • § 40.8.1. Достижение минимальной стоимости
      • § 40.8.2. Достижение минимального уровня обслуживания
    • § 40.9. Циклическая система повторного заказа
    • § 40.10. Другие вопросы управления запасами
    • § 40.11. Имитационное моделирование
    • § 40.12. Применение имитационных моделей в теории управления запасами
  • Глава 41. Слияние предприятий
  • Глава 42. Анализ движения и технического состояния основных средств
  • Глава 43. Анализ сбалансированности денежных потоков
  • Глава 44. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия
    • § 44.1. Метод суммы мест
    • § 44.2. Таксонометрический метод
  • Глава 45. Трансфертное ценообразование на предприятиях со сложной структурой
  • Ответы
  • Программа учебного курса «Задачи финансового менеджмента»
  • Задачи для контрольной работы по курсу «Задачи финансового менеджмента»
  • Раздел 3. ВАЛЮТНЫЕ РАСЧЕТЫ
  • Глава 1. Курсы валют
    • § 1.1. Основные понятия
    • § 1.2. Прямая котировка
    • § 1.3. Косвенная котировка
  • Глава 2. Кросс-курсы валют
    • § 2.1. Расчет кросс-курса A / C на основании курсов A / B и C / B
    • § 2.2. Расчет кросс-курса B / C на основании курсов A / B и A / C
    • § 2.3. Расчет кросс-курса A / C на основании курсов A / B и B / C
  • Глава 3. Курсы спот и форвард
    • § 3.1. Форвардная маржа
    • § 3.2. Точное и приближенное значения теоретической форвардной маржи
  • Глава 4. Форвардные сделки
    • § 4.1. Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с премией
    • § 4.2. Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с дисконтом
    • § 4.3. Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с премией
    • § 4.4. Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с дисконтом
  • Глава 5. Валютные свопы
    • § 5.1. Своп с котируемой валютой, его результаты
    • § 5.2. Своп с котирующей валютой, его результаты
  • Глава 6. Валютные опционы
    • § 6.1. Call-опцион
    • § 6.2. Put-опцион
  • Глава 7. Инвестирование капитала
    • § 7.1. Конвертация валют по схеме B → A → B при известном курсе A / B
    • § 7.2. Конвертация валют по схеме A → B → A при известном курсе A / B
  • Глава 8. Приобретение иностранной валюты для оплаты будущих расходов
  • Глава 9. Приобретение оборотного капитала
    • § 9.1. Эффективность покрытия за счет местной валюты разницы в процентных ставках по займу и депозиту в иностранной валюте
  • Глава 10. Приобретение оборудования для организации производства за рубежом
  • Глава 11. Участие в конкурсе на получение контракта в иностранной валюте
  • Глава 12. Депозитно-кредитные операции банка
    • § 12.1. Возможная ставка по депозиту в иностранной валюте
    • § 12.2. Возможная ставка по кредиту в иностранной валюте
  • Глава 13. Определение курса покупки и продажи валюты для клиента банка
    • § 13.1. Определение курса покупки валюты для клиента банка
    • § 13.2. Определение курса продажи валюты для клиента банка
  • Глава 14. Анализ доходности международного портфеля ценных бумаг
  • Ответы
  • Программа учебного курса «Валютные расчеты»
  • Задачи для контрольной работы по курсу «Валютные расчеты»
  • Литература